Performanceberechnung von Aktiendepots - wie korrekt berechnen?
eröffnet am 01.05.24 18:46:19 von
neuester Beitrag 04.05.24 20:09:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.715.041 von nobicus am 01.05.24 18:46:19
Die Teile deines Depotkontos, die du im Laufe des Jahres nicht investiert hast (mal mehr, mal weniger), die dienen dir ja zum Ausgleich des Risikos. Du brauchst cash um dann, wenn du den richtigen Zeitpunkt für gegeben hältst, kaufen zu können, also dient der Cashbestand der Performance. Performance hat ja immer mit Investitionen, und diese mit der laufenden Abwägung von Chancen und Risiken zu tun, und dazu brauchst du eben cash. Und selbst wenn du etwas cash hältst, nur weil die gerade nicht weißt, in was du sinnvollerweise investieren sollst, ist das Bestandteil der Performance.
Es ist also absolut korrekt, die Performance der Investitionen in Relation zum Gesamtkapital des Depotkontos zu setzen, auch wenn Teile davon zeitweise in cash am Depotkonto liegen, also nicht investiert waren. Es wäre Unsinn, denn Cashbestand herauszurechnen.
Zitat von nobicus: Man liest immer wieder Aussagen zur Performanceberechnung von z. B. Tradingdepots.
Dabei wird dies meist so gemacht: man startet am 1.1. mit x € kauft Wertpapiere, hält einen variablen Cash vor und setzt (idealerweise) am 31.12. den Zugwinn ins Verhältnis zum Ausgangsdepotwert. Dies ist meiner Meinung nach nicht korrekt oder nur dann, wenn immer 100% des Depotkapitals inverstiert waren, da der inaktive Teil ja kein Riasikokapital darstellt und nicht zur Peformance beiträgt.
Hat man dagegen immer nur Bruchteile seines Depotkontos investiert, [...]
Die Teile deines Depotkontos, die du im Laufe des Jahres nicht investiert hast (mal mehr, mal weniger), die dienen dir ja zum Ausgleich des Risikos. Du brauchst cash um dann, wenn du den richtigen Zeitpunkt für gegeben hältst, kaufen zu können, also dient der Cashbestand der Performance. Performance hat ja immer mit Investitionen, und diese mit der laufenden Abwägung von Chancen und Risiken zu tun, und dazu brauchst du eben cash. Und selbst wenn du etwas cash hältst, nur weil die gerade nicht weißt, in was du sinnvollerweise investieren sollst, ist das Bestandteil der Performance.
Es ist also absolut korrekt, die Performance der Investitionen in Relation zum Gesamtkapital des Depotkontos zu setzen, auch wenn Teile davon zeitweise in cash am Depotkonto liegen, also nicht investiert waren. Es wäre Unsinn, denn Cashbestand herauszurechnen.
ok, wird dann zwar ungenau und wenig Aussagekraft, aber dann musst du das gesamte Kapital des Depots verwenden, nicht nur was du benutzt hast.
denn dieses kapital hattest du ja dort blockiert um zu traden oder als margin zu nutzen (nur eben keine weiteren Trades gemacht) und nicht anders verwendet (korrigiert um Ein und Auszahlungen).
aber warum willst du es nicht gleich richtig machen, dieser Zwischenschritt bringt doch nur ein Ergebnis was keinerlei Aussagekraft hat. Und weiterrechnen/vergleichen mit Aussagelosen Daten bringt doch nur aussageloses Ergebnis.
denn dieses kapital hattest du ja dort blockiert um zu traden oder als margin zu nutzen (nur eben keine weiteren Trades gemacht) und nicht anders verwendet (korrigiert um Ein und Auszahlungen).
aber warum willst du es nicht gleich richtig machen, dieser Zwischenschritt bringt doch nur ein Ergebnis was keinerlei Aussagekraft hat. Und weiterrechnen/vergleichen mit Aussagelosen Daten bringt doch nur aussageloses Ergebnis.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.730.389 von ForexStratege am 04.05.24 13:48:37Es geht lediglich um die Performance des Kapitals, welches als Tradingeinsatz dient, nicht meines Sparbuchs.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.715.041 von nobicus am 01.05.24 18:46:19
das machen die meisten falsch.
die richtige Berechnung für deine eigene Performance ist:
deine Gewinne im Konto über das Jahr im Verhältnis zu sämtlichen Vermögenswerten die du besitzt (also zu Geld machen kannst jederzeit: Konten, Depots, Haeuser, Autos, Rentenanlagen......). nur so kommt ein sinnvoller Vergleichswert raus, vergiss den ganzen anderen Rest den es gibt.
Das machst du für jede Geldanlage, Depot, Haus.. usw. getrennt (so das du deine Einnahmestroeme vergleichen kannst).
Dann suchst du dir einen Index als Vergleichswert am besten (zb Nasdaq) und vergleichst , wie du dazu abgeschnitten hast.
Je nachdem wieviel Zeit du investiert hat und wie hoch deine Ueberperformance gegenüber dem Index ist, weißt du ob du gewonnen oder verloren hast gegenüber einem langfristigen Investment in dem Index (und kannst entscheiden ob Wechsel auf investieren Sinn macht, wenn du weder viel mehr Gewinne hast oder viel kleineren Drawdown oder mehr Zeit reinsteckst als die Ueberrendite es rechtfertigt).
für viele ist arbeiten gehen und langfristig investieren im index ein viel höherer gewinn als selber zu traden. Diese Opportunitaetskosten (in der Realitaet meist das doppelte davon, kommt auf Steuersätze und Drawdown deiner Strategie an ) muss man erstmal reinholen, das schaffen nur sehr wenige. und alle die es nicht schaffen, haben realistisch betrachtet Geld verloren (Opportunitaetskosten), auch wenn ein Gewinn entstanden sein kann (aber ein geringerer als möglich war mit weniger Risiko meist).
Soweit zu den absoluten Basics , alles weitere würde zu sehr in Detail gehen und schon eher in den Bereich der starken Ueberperformance gehören.
Zitat von nobicus: Man liest immer wieder Aussagen zur Performanceberechnung von z. B. Tradingdepots.
Dabei wird dies meist so gemacht: man startet am 1.1. mit x € kauft Wertpapiere, hält einen variablen Cash vor und setzt (idealerweise) am 31.12. den Zugwinn ins Verhältnis zum Ausgangsdepotwert. Dies ist meiner Meinung nach nicht korrekt oder nur dann, wenn immer 100% des Depotkapitals inverstiert waren, da der inaktive Teil ja kein Riasikokapital darstellt und nicht zur Peformance beiträgt.
Hat man dagegen immer nur Bruchteile seines Depotkontos investiert, wäre die korrekte Berechnung eigentlich folgende:
Performance in % = Summe der Gewinne / Summe der Einsätze x 100
Ist das so korrekt?
das machen die meisten falsch.
die richtige Berechnung für deine eigene Performance ist:
deine Gewinne im Konto über das Jahr im Verhältnis zu sämtlichen Vermögenswerten die du besitzt (also zu Geld machen kannst jederzeit: Konten, Depots, Haeuser, Autos, Rentenanlagen......). nur so kommt ein sinnvoller Vergleichswert raus, vergiss den ganzen anderen Rest den es gibt.
Das machst du für jede Geldanlage, Depot, Haus.. usw. getrennt (so das du deine Einnahmestroeme vergleichen kannst).
Dann suchst du dir einen Index als Vergleichswert am besten (zb Nasdaq) und vergleichst , wie du dazu abgeschnitten hast.
Je nachdem wieviel Zeit du investiert hat und wie hoch deine Ueberperformance gegenüber dem Index ist, weißt du ob du gewonnen oder verloren hast gegenüber einem langfristigen Investment in dem Index (und kannst entscheiden ob Wechsel auf investieren Sinn macht, wenn du weder viel mehr Gewinne hast oder viel kleineren Drawdown oder mehr Zeit reinsteckst als die Ueberrendite es rechtfertigt).
für viele ist arbeiten gehen und langfristig investieren im index ein viel höherer gewinn als selber zu traden. Diese Opportunitaetskosten (in der Realitaet meist das doppelte davon, kommt auf Steuersätze und Drawdown deiner Strategie an ) muss man erstmal reinholen, das schaffen nur sehr wenige. und alle die es nicht schaffen, haben realistisch betrachtet Geld verloren (Opportunitaetskosten), auch wenn ein Gewinn entstanden sein kann (aber ein geringerer als möglich war mit weniger Risiko meist).
Soweit zu den absoluten Basics , alles weitere würde zu sehr in Detail gehen und schon eher in den Bereich der starken Ueberperformance gehören.
Man liest immer wieder Aussagen zur Performanceberechnung von z. B. Tradingdepots.
Dabei wird dies meist so gemacht: man startet am 1.1. mit x € kauft Wertpapiere, hält einen variablen Cash vor und setzt (idealerweise) am 31.12. den Zugwinn ins Verhältnis zum Ausgangsdepotwert. Dies ist meiner Meinung nach nicht korrekt oder nur dann, wenn immer 100% des Depotkapitals inverstiert waren, da der inaktive Teil ja kein Riasikokapital darstellt und nicht zur Peformance beiträgt.
Hat man dagegen immer nur Bruchteile seines Depotkontos investiert, wäre die korrekte Berechnung eigentlich folgende:
Performance in % = Summe der Gewinne / Summe der Einsätze x 100
Ist das so korrekt?
Dabei wird dies meist so gemacht: man startet am 1.1. mit x € kauft Wertpapiere, hält einen variablen Cash vor und setzt (idealerweise) am 31.12. den Zugwinn ins Verhältnis zum Ausgangsdepotwert. Dies ist meiner Meinung nach nicht korrekt oder nur dann, wenn immer 100% des Depotkapitals inverstiert waren, da der inaktive Teil ja kein Riasikokapital darstellt und nicht zur Peformance beiträgt.
Hat man dagegen immer nur Bruchteile seines Depotkontos investiert, wäre die korrekte Berechnung eigentlich folgende:
Performance in % = Summe der Gewinne / Summe der Einsätze x 100
Ist das so korrekt?
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