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    Faktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 10,00x Short Open End (UBS) Zertifikat

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    -6,41 %
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    Letzter Kurs 17.05.24 Euwax
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    Geldkurs 17.05.24
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    Briefkurs 17.05.24
    Derivate von UBS ab 0 EUR* beim SMARTBROKER+ handeln
    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000UM2U6A8 · WKN: UM2U6A ·

    Chart für Münchener Rück AG Faktor 10,00x Short Open End (UBS) - UM2U6A

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 10-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Munich Re. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Münchener Rück AG

    Munich ReAktie
    ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002
    458,10
     
    EUR
    +1,01 %
    +4,60 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag-3,85 %1,01 %
    1 Woche-33,92 %3,94 %
    1 Monat-84,76 %11,27 %
    3 Monate-22,78 %
    6 Monate-22,11 %
    Lfd. Jahr-42,36 %
    1 Jahr-6,53 %

    Aktueller Kurs zu UM2U6A

    BörsenplatzEuwax
    Letzter Kurs1,46 EUR
    Performance-6,41 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung1,65 EUR
    Tageshoch1,67 EUR
    Tagestief1,45 EUR
    Vortageskurs1,56 EUR

    Stammdaten UM2U6A

    NameFaktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 10,00x Short Open End (UBS)
    ISINDE000UM2U6A8
    WKNUM2U6A
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor10,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-22 Uhr

    Emission

    Emittent UBS
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag04.03.2024
    Erster Handelstag04.03.2024
    Emissionspreis8,11 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert431,00 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaVersicherungen
    RegionDeutschland