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    Faktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 15,00x Short Open End (SG) Zertifikat

    0,077
     
    EUR
    -10,47 %
    -0,009 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 Börse Frankfurt
    0,075
     
    EUR
    90.000 STK
    Geldkurs 31.05.24
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    90.000 STK
    Briefkurs 31.05.24
    ISIN: DE000SU7TG33 · WKN: SU7TG3

    Chart für Münchener Rück AG Faktor 15,00x Short Open End (SG) - SU7TG3

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 15-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Munich Re. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Münchener Rück AG

    Munich ReAktie
    ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002
    459,30
     
    EUR
    +1,08 %
    +4,90 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag-1,16 %1,08 %
    1 Woche-5,56 %1,22 %
    1 Monat-89,10 %10,81 %
    3 Monate-18,07 %
    6 Monate-22,43 %
    Lfd. Jahr-37,85 %
    1 Jahr-16,37 %

    Aktueller Kurs zu SU7TG3

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs0,077 EUR
    Performance-10,47 %
    Kurszeit31.05.24
    Eröffnung0,090 EUR
    Tageshoch0,090 EUR
    Tagestief0,069 EUR
    Vortageskurs0,086 EUR

    Stammdaten SU7TG3

    NameFaktor Zertifikat auf Münchener Rück AG 15,00x Short Open End (SG)
    ISINDE000SU7TG33
    WKNSU7TG3
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor15,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Societe Generale
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag05.02.2024
    Erster Handelstag05.02.2024
    Emissionspreis10,64 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert391,07 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaVersicherungen
    RegionDeutschland