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    Faktor Zertifikat auf SCHOTT Pharma AG 6,00x Short Open End (SG) Zertifikat

    1,25
     
    EUR
    +7,76 %
    +0,09 EUR
    Letzter Kurs 16:50:29 Börse Frankfurt
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    2.400 STK
    Geldkurs 17:40:39
    1,35
     
    EUR
    2.400 STK
    Briefkurs 17:40:39
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    ISIN: DE000SU1TY52 · WKN: SU1TY5

    Chart für SCHOTT Pharma AG Faktor 6,00x Short Open End (SG) - SU1TY5

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 6-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von SCHOTT Pharma AG. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf SCHOTT Pharma AG

    SCHOTT Pharma AGAktie
    ISIN: DE000A3ENQ51 · WKN: A3ENQ5
    29,12
     
    EUR
    -2,12 %
    -0,63 EUR
    Letzter Kurs 17:50:20 Lang & Schwarz

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag16,38 %-2,12 %
    1 Woche31,07 %-4,08 %
    1 Monat221,43 %-23,57 %
    3 Monate-79,76 %0,76 %
    6 Monate-39,19 %-13,85 %
    Lfd. Jahr--
    1 Jahr-0,59 %

    Aktueller Kurs zu SU1TY5

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs1,25 EUR
    Performance+7,76 %
    Kurszeit16:50:29
    Eröffnung1,11 EUR
    Tageshoch1,40 EUR
    Tagestief0,99 EUR
    Vortageskurs1,16 EUR

    Stammdaten SU1TY5

    NameFaktor Zertifikat auf SCHOTT Pharma AG 6,00x Short Open End (SG)
    ISINDE000SU1TY52
    WKNSU1TY5
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor6,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,10 EUR7,41 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Societe Generale
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag08.11.2023
    Erster Handelstag08.11.2023
    Emissionspreis10,40 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert28,06 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaMärkte
    RegionDeutschland