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    Faktor Zertifikat auf Puma SE 10,00x Long Open End (UBS) Zertifikat

    3,61
     
    EUR
    -13,64 %
    -0,57 EUR
    Letzter Kurs 04.06.24 Euwax
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    600 STK
    Geldkurs 04.06.24
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    600 STK
    Briefkurs 04.06.24
    Derivate von UBS ab 0 EUR* beim SMARTBROKER+ handeln
    *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten
    ISIN: DE000UM2EXV5 · WKN: UM2EXV

    Chart für Puma SE Faktor 10,00x Long Open End (UBS) - UM2EXV

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 10-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Puma. Die Strategie des Zertifikates ist Long ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Puma SE

    PumaAktie
    ISIN: DE0006969603 · WKN: 696960
    47,74
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 04.06.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag-4,31 %-0,14 %
    1 Woche-15,97 %-1,06 %
    1 Monat15,61 %5,74 %
    3 Monate--19,96 %
    6 Monate--5,70 %
    Lfd. Jahr-0,39 %
    1 Jahr-13,37 %

    Aktueller Kurs zu UM2EXV

    BörsenplatzEuwax
    Letzter Kurs3,61 EUR
    Performance-13,64 %
    Kurszeit04.06.24
    Eröffnung3,80 EUR
    Tageshoch3,93 EUR
    Tagestief3,12 EUR
    Vortageskurs4,18 EUR

    Stammdaten UM2EXV

    NameFaktor Zertifikat auf Puma SE 10,00x Long Open End (UBS)
    ISINDE000UM2EXV5
    WKNUM2EXV
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieLong
    Partizipationsfaktor10,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-22 Uhr

    Emission

    Emittent UBS
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag16.02.2024
    Erster Handelstag16.02.2024
    Emissionspreis5,00 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert41,67 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaTextilien
    RegionDeutschland