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    Faktor Zertifikat auf Hannover Rück 8,00x Long Open End (VON)

    Zertifikat
    ISIN: DE000VU7VBY7 WKN: VU7VBY
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    12,34
     
    EUR
    +10,67 %
    +1,19 EUR
    Letzter Kurs 13:49:40 Börse Frankfurt
    Geldkurs
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    2.900 STK
    Briefkurs
    15:37:06
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    2.900 STK
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    Chart für Hannover Rück Faktor 8,00x Long Open End (VON) - VU7VBY

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 8-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Hannover Rück. Die Strategie des Zertifikates ist Long ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Hannover Rück

    TTMzero
    Hannover RückAktie
    ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221
    232,90
     
    EUR
    +0,37 %
    +0,85 EUR
    Letzter Kurs 15:38:31 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag5,56 %0,37 %
    1 Woche8,48 %0,98 %
    1 Monat-24,11 %-1,98 %
    3 Monate-11,17 %5,38 %
    6 Monate24,95 %7,55 %
    Lfd. Jahr51,48 %23,06 %
    1 Jahr-16,51 %

    Aktueller Kurs zu VU7VBY

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs12,34 EUR
    Performance+10,67 %
    Kurszeit13:49:40
    Eröffnung11,46 EUR
    Tageshoch12,48 EUR
    Tagestief11,46 EUR
    Vortageskurs11,15 EUR
    52-Wochen Hoch28,52 EUR
    52-Wochen Tief5,61 EUR

    Stammdaten VU7VBY

    NameFaktor Zertifikat auf Hannover Rück 8,00x Long Open End (VON)
    ISINDE000VU7VBY7
    WKNVU7VBY
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieLong
    Partizipationsfaktor8,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,06 EUR0,51 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Vontobel
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag31.05.2023
    Erster Handelstag01.06.2023
    Emissionspreis10,07 EUR
    Emissionsvolumen2 Mio.
    Referenzkurs Basiswert2.457,03 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaVersicherungen
    RegionDeutschland