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    Faktor Zertifikat auf Nemetschek AG 5,00x Short Open End (SG) Zertifikat

    6,64
     
    EUR
    +17,73 %
    +1,00 EUR
    Letzter Kurs 28.05.24 Börse Frankfurt
    6,60
     
    EUR
    500 STK
    Geldkurs 28.05.24
    6,73
     
    EUR
    500 STK
    Briefkurs 28.05.24
    ISIN: DE000SU9AWT8 · WKN: SU9AWT

    Chart für Nemetschek AG Faktor 5,00x Short Open End (SG) - SU9AWT

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 5-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Nemetschek. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Nemetschek AG

    NemetschekAktie
    ISIN: DE0006452907 · WKN: 645290
    87,98
     
    EUR
    -3,83 %
    -3,50 EUR
    Letzter Kurs 28.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag19,33 %-3,83 %
    1 Woche10,33 %-0,59 %
    1 Monat-32,09 %5,77 %
    3 Monate-11,70 %
    6 Monate-12,03 %
    Lfd. Jahr-21,41 %
    1 Jahr-0,88 %

    Aktueller Kurs zu SU9AWT

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs6,64 EUR
    Performance+17,73 %
    Kurszeit28.05.24
    Eröffnung5,57 EUR
    Tageshoch6,64 EUR
    Tagestief5,51 EUR
    Vortageskurs5,64 EUR

    Stammdaten SU9AWT

    NameFaktor Zertifikat auf Nemetschek AG 5,00x Short Open End (SG)
    ISINDE000SU9AWT8
    WKNSU9AWT
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor5,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Societe Generale
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag14.02.2024
    Erster Handelstag14.02.2024
    Emissionspreis10,21 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert88,63 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaSoftware/-dienstleistungen
    RegionDeutschland