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    Faktor Zertifikat auf Cancom IT Systeme 6,00x Short Open End (SG) Zertifikat

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    EUR
    +10,00 %
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    Letzter Kurs 28.05.24 Börse Frankfurt
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    20.000 STK
    Geldkurs 28.05.24
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    Briefkurs 28.05.24
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    ISIN: DE000SH079Z3 · WKN: SH079Z

    Chart für Cancom IT Systeme Faktor 6,00x Short Open End (SG) - SH079Z

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    Wichtige Hinweise für den Anleger

    Tägliche 6-fache Partizipation in beide Richtungen an der Kursentwicklung von Cancom. Die Strategie des Zertifikates ist Short ausgerichtet.

    Basiswertinformationen auf Cancom IT Systeme

    CancomAktie
    ISIN: DE0005419105 · WKN: 541910
    31,40
     
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    -0,95 %
    -0,30 EUR
    Letzter Kurs 28.05.24 TTMzero

    Performancevergleich

    ZeitraumPerformance in %Performance in %
    Vortag20,00 %-0,95 %
    1 Woche34,83 %-3,62 %
    1 Monat-36,84 %6,91 %
    3 Monate-83,78 %15,36 %
    6 Monate-67,57 %6,08 %
    Lfd. Jahr-95,00 %7,57 %
    1 Jahr-98,74 %-46,12 %

    Aktueller Kurs zu SH079Z

    BörsenplatzBörse Frankfurt
    Letzter Kurs0,11 EUR
    Performance+10,00 %
    Kurszeit28.05.24
    Eröffnung0,10 EUR
    Tageshoch0,11 EUR
    Tagestief0,099 EUR
    Vortageskurs0,10 EUR
    52-Wochen Hoch5,45 EUR
    52-Wochen Tief0,083 EUR

    Stammdaten SH079Z

    NameFaktor Zertifikat auf Cancom IT Systeme 6,00x Short Open End (SG)
    ISINDE000SH079Z3
    WKNSH079Z
    Zertifikat-ArtFaktor
    Zertifikat-TypClassic
    StrategieShort
    Partizipationsfaktor6,00 x
    QuantoNein

    Kennzahlen

    KennzahlAbsolutRelativ
    RestlaufzeitOpen End
    Spread0,00 EUR0,00 %

    Handel

    BewertungstagOpen End
    AbwicklungsartBarausgleich
    AusübungstypAmerikanisch
    Mindesthandelsgröße1 Stück
    NotierungStücknotiz
    Handelszeit8-20 Uhr

    Emission

    Emittent Societe Generale
    KreditausfallschutzNein
    Emissionstag05.01.2022
    Erster Handelstag05.01.2022
    Emissionspreis10,23 EUR
    Emissionsvolumen10 Mio.
    Referenzkurs Basiswert59,26 EUR

    Anlage

    AnlageAktie
    ThemaSoftware/-dienstleistungen
    RegionDeutschland