HelloFresh nach Börsengang (Seite 17)
eröffnet am 02.11.17 11:29:16 von
neuester Beitrag 01.06.24 12:38:36 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.841.879 von rabajatis am 26.05.24 13:37:59Solche Angebote hat Factormeals auch schon in den USA.
Hier dann hoffentlich auch bei Einführung in Deutschland 😁
Hier dann hoffentlich auch bei Einführung in Deutschland 😁
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.839.719 von paulmuellerham am 25.05.24 12:05:08
Da fehlt es echt am grundverstaendnis
Viel Erfolg noch...
Da fehlt es echt am grundverstaendnis
Viel Erfolg noch...
Und egal ob call oder put. Auswirkungen auf den Kurs hat das eh nicht. Weil da nie Aktien geliefert werden. Entweder verfallen sie wertlos oder es gibt eine Barabfindung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.839.020 von Aktienduffy am 25.05.24 08:33:40Das wäre ja ein Leerverkauf einer Put Option. Was sollte das bringen? Dann könnte er ja gleich eine Call-Option kaufen. Du brauchst dann ja auch zwei Stillhalter. Eine für die Put-Option und dann einen weiteren um die Put-Optionen zu leihen. Wenn dieser dann seine Put-Optionen auflöst, müsste er adhoc einen neuen Stillhalter finden. Wie soll das gehen? Soviel Put-Optionen mit der selben Laufzeit und selben Ausübungspreis bei der selben Investmentbank gibt es gar nicht. Das wäre es ja viel einfacher und günstiger gleich eine Call-Option zu kaufen. Das ist doch, um es vorsichtig auszudrücken, nicht sehr wahrscheinlich. Die selbe Person kauft doch ständig Call und Put-Optionen. Auch gleichzeitig. Wenn Du mal reinschauen, wird Du bestimmt entsprechende Käufe finden. Ihr denkt zu kompliziert.
Und schau dir einfach den Open interest der Eurex an, dann wirst du sehen, dass das ein opening und kein closing war und die von dir beschriebenen Mechanismen genau gegenteilig wirken, ich würde sogar soweit gehen, dass die 2 kurzen Spikes am Donnerstag die Initialen hedging Positionen des Stillhalters waren um das Delta rauszuhedgen.
Sorry, paulmuellerham, das ist zwar ein langer Post, macht es aber nicht richtiger...
Das ist eine opening Short Put Position und deine 2 kritisierten Posts haben Recht, einzig das von steigend ausgehenden Kursen kann man hinterfragen, da könnte man von stabilen Kursen sprechen.
Das ist eine opening Short Put Position und deine 2 kritisierten Posts haben Recht, einzig das von steigend ausgehenden Kursen kann man hinterfragen, da könnte man von stabilen Kursen sprechen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.834.130 von Wertergruender am 24.05.24 09:40:51
Das weißt Du doch gar nicht. Seine Put Optionen, die er verkauft hat, waren allesamt weit aus dem Geld und hatten nur noch einen Zeitwert, der jeden Tag um den Theta geringer wird. Bei einer Restlaufzeit von um die zwei Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese wertlos verfallen relativ groß. Die Optionen hatten einen Zeitwert von 0,35 bzw. 0,28 EUR. Um im Juli mit den Optionen genauso viel erlösen zu können, müsste die Aktie beim Ausübungspreis von 5,60 EUR auf 5,25 EUR sinken und, im Fall des Ausübungspreises von 5,40 EUR, auf 5,12 EU sinken. Wie wahrscheinlich ist das, dass die Aktien auf 5,25/5,12 EUR im Juli fallen? Für ihn nicht so wahrscheinlich, deshalb hat er jetzt verkauft. Das bedeutet doch nicht, dass er von steigenden Kursen ausgeht, sondern lediglich von Kursen über 5,25/5,12 EUR im Juli.
Nein, denn bei Put gewinnt er nur dann, wenn die Aktien im Juli unter 5,60/5,40 EUR stehen würden. Da er ja jetzt immerhin noch 0,35/0,28 EUR pro Schein erzielt hat, müssten man diesen Erlös ja auch noch abziehen. Hätte er bis zum Verfallstag gewartet, hätte er nur dann mehr Erlös erzielt, wenn die Aktie im Juli auf 5,25/5,12 EUR. gefallen wäre. Die Aktien müssten also noch um mehr als 10% fallen, bevor sein Erlös gegenüber heute höher wäre. Das erschien ihm wohl nicht so wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass der Zeitwert der Optionen jeder Tag um den Theta automatisch abnimmt. Und zwar auch immer stärker, je näher der Verfallstag kommt.
Und das liest Du aus der Meldung heraus? Nein, er hatte Put-Optionen und hat diese nunmehr verkauft. Bei einem Ausübeungspreis von 5,40 EUR, hätte er die Aktien zum Verfälligkeitsdatum zu 5,40 liefern müssen. Er selbst hätte diese entweder aus seinem Bestand (sehr schlecht) abgeben oder über den Markt zum aktuellen Tagespreis kaufen müssen. Da er die Optionen aber nunmehr verkauft hat, muss er auch nicht im Juli irgendwelche Aktien liefern. Man könnte aber natürlich auch annehmen, dass er mit dem Stillhalter eine Barabfindung vereinbart hat, sodass hier keine Aktien über den Tisch gehen. Aber selbst wenn nicht. Der Stillhalter dieser Optionen war neutral gehedgt. Vielleicht durch irgendwelche Leerverkäufe. Wenn dies so war, dann hat er diese Position zum 20.05. aufgelöst.
Zitat von Wertergruender: Die Vorstellung, dass ein Vorstandsmitglied von HelloFresh put Optionen verkauft und damit auf steigende Kurse setzt, ist ja auch total abwegig.
Das weißt Du doch gar nicht. Seine Put Optionen, die er verkauft hat, waren allesamt weit aus dem Geld und hatten nur noch einen Zeitwert, der jeden Tag um den Theta geringer wird. Bei einer Restlaufzeit von um die zwei Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese wertlos verfallen relativ groß. Die Optionen hatten einen Zeitwert von 0,35 bzw. 0,28 EUR. Um im Juli mit den Optionen genauso viel erlösen zu können, müsste die Aktie beim Ausübungspreis von 5,60 EUR auf 5,25 EUR sinken und, im Fall des Ausübungspreises von 5,40 EUR, auf 5,12 EU sinken. Wie wahrscheinlich ist das, dass die Aktien auf 5,25/5,12 EUR im Juli fallen? Für ihn nicht so wahrscheinlich, deshalb hat er jetzt verkauft. Das bedeutet doch nicht, dass er von steigenden Kursen ausgeht, sondern lediglich von Kursen über 5,25/5,12 EUR im Juli.
Zitat von TraderJules: Wenn die Aktien am Verfallstag im Juli über 5,60 € stehen, dann hat er ca. 300k € Gewinn gemacht.
Nein, denn bei Put gewinnt er nur dann, wenn die Aktien im Juli unter 5,60/5,40 EUR stehen würden. Da er ja jetzt immerhin noch 0,35/0,28 EUR pro Schein erzielt hat, müssten man diesen Erlös ja auch noch abziehen. Hätte er bis zum Verfallstag gewartet, hätte er nur dann mehr Erlös erzielt, wenn die Aktie im Juli auf 5,25/5,12 EUR. gefallen wäre. Die Aktien müssten also noch um mehr als 10% fallen, bevor sein Erlös gegenüber heute höher wäre. Das erschien ihm wohl nicht so wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass der Zeitwert der Optionen jeder Tag um den Theta automatisch abnimmt. Und zwar auch immer stärker, je näher der Verfallstag kommt.
Zitat von Pitt1234: Und wenn der Kurs im Juli unter 5,40 steht werden ihm fast 1 Mio Aktien angedient. Das ist nicht lange hin und der Kurs auch nicht weit davon entfernt.
… sollte es so kommen, wird er für 5 Mio Euro HF Aktien erwerben…
Und das liest Du aus der Meldung heraus? Nein, er hatte Put-Optionen und hat diese nunmehr verkauft. Bei einem Ausübeungspreis von 5,40 EUR, hätte er die Aktien zum Verfälligkeitsdatum zu 5,40 liefern müssen. Er selbst hätte diese entweder aus seinem Bestand (sehr schlecht) abgeben oder über den Markt zum aktuellen Tagespreis kaufen müssen. Da er die Optionen aber nunmehr verkauft hat, muss er auch nicht im Juli irgendwelche Aktien liefern. Man könnte aber natürlich auch annehmen, dass er mit dem Stillhalter eine Barabfindung vereinbart hat, sodass hier keine Aktien über den Tisch gehen. Aber selbst wenn nicht. Der Stillhalter dieser Optionen war neutral gehedgt. Vielleicht durch irgendwelche Leerverkäufe. Wenn dies so war, dann hat er diese Position zum 20.05. aufgelöst.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.837.598 von DaxStecher am 24.05.24 19:28:33
Chaecka kann diese Veränderung inneralb von 1-2 Handelstagen bestimmt konkret erklären.
Zitat von DaxStecher: https://www.eqs-news.com/de/news/pvr/hellofresh-se-release-according-to-article-40-section-1-of-the-wphg-the-german-securities-trading-act-with-the-objective-of-europe-wide-distribution/2061191
Chaecka kann diese Veränderung inneralb von 1-2 Handelstagen bestimmt konkret erklären.
Ein ganz normales Börsentreiben?
https://www.eqs-news.com/de/news/pvr/hellofresh-se-release-a… 30.05.24 · wO Newsflash · Agilent Technologies |
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